2011年7月10日 星期日

日記系列2011/7/9:生線


2011/7/9

  先是從被拒絕的惡意中醒來,然後感嘆只有醜陋的人才能溫柔,於是知覺到原來每個人都是只為了自己活著,有自己的慾望與野心。哪怕是美麗的事物,也是為了某種目的展現自己的美麗。那種近乎本能的對他人的強烈情感,不過是創作者的腦補而已。

  人不過是條通往明日的筆直線,偶有交集,只是撞上了空虛。而在一起的兩人,又有太多的功利與選擇,一手擁抱,另一手卻死死擰住對方,終於在唱盤一般分手的華爾滋中,被拉到了中間,化作無法分開的冤家。那種愛與恨,是人類少數真摯的情感,其他的表現在眾人面前的良善與溫柔,不過是為了謀求社會定位的矯作,誰心中沒有殘虐與破壞,誰又不是努力克制自己的殘虐? 

  因為我們都很弱,如果放肆自己的暴力,很快就會被暴力毀滅。

  但是我們也很強,因為在算計利害得失之後,我們總能克制強大無匹的本能。

  於是就選擇溫柔吧,

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2011年7月2日 星期六

期指大幅逆價差對台股後勢的影響


  這一個月來,指數從八千八百點一路跌到最低八千五百點,跌幅不過區區三百點,台指期卻拉出將近兩百點的逆價差(印象中盤中還突破過),而且維持數日不墜,引發了我莫大的興趣:究竟極端逆價差這種不常見的現象,對台股後勢會有什麼影響?


  這燃起我怠惰已久的研究慾望,於是我回去搜尋過去十年來,每當基差到達90點以上時,後續台股的走勢(之所以不使用整數一百,是因為我發現有25%的情況,基差只來到90左右,後勢影響卻依然強勁),在剔除掉時間相近(45天內)且後勢走勢相同的情況後,我得到的結果如下:



附註:由於台股六、七月是除息旺季,每年這段時間逆價差都會高漲,造成策略的誤判,當撇掉六、七月的資料後,出現大幅逆價差時後續大漲的機率高達78%,而除息旺季後續大漲的機率只有50%,故使用本策略時請特別小心。

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